2023/09/21 更新

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タカオカ コウイチロウ
髙岡 浩一郎
TAKAOKA Koichiro
所属
商学部 教授
その他担当機関
商学研究科商学専攻博士課程前期課程
商学研究科商学専攻博士課程後期課程
連絡先
メールによる問い合わせは《こちら》から
外部リンク

学位

  • 博士(数理科学) ( 東京大学 )

  • 修士(数理科学) ( 東京大学 )

学歴

  • 1995年3月
     

    東京大学   数理科学研究科   修士   修了

  • 1993年3月
     

    東京大学   理学部   数学科(理科I類)   卒業

  • 1989年3月
     

    国立筑波大学附属駒場高等学校   卒業

経歴

  • 2019年4月 - 現在

    中央大学商学部教授

  • 2019年10月    

    京都大学大学院理学研究科非常勤講師

  • 2018年4月 - 2019年3月

    一橋大学大学院経営管理研究科教授

  • 2015年4月 - 2018年3月

    一橋大学大学院商学研究科教授

  • 2017年1月    

    大阪大学大学院基礎工学研究科非常勤講師

  • 2007年4月 - 2015年3月

    一橋大学大学院商学研究科准教授

  • 2012年10月 - 2013年1月

    東京大学大学院経済学研究科非常勤講師

  • 2010年10月    

    千葉大学理学部非常勤講師

  • 2009年10月    

    首都大学東京理学部非常勤講師

  • 2009年6月 - 2009年7月

    京都大学大学院理学研究科非常勤講師

  • 2009年1月    

    熊本大学理学部非常勤講師

  • 2008年11月    

    千葉大学理学部非常勤講師

  • 2004年4月 - 2007年3月

    一橋大学大学院商学研究科助教授

  • 2007年2月    

    信州大学理学部非常勤講師

  • 2006年11月    

    千葉大学理学部非常勤講師

  • 2006年7月    

    広島大学大学院理学研究科非常勤講師

  • 2005年11月    

    筑波大学大学院数理物質科学研究科非常勤講師

  • 2005年5月 - 2005年6月

    東北大学理学部非常勤講師

  • 2004年11月    

    千葉大学理学部非常勤講師

  • 2000年4月 - 2004年3月

    一橋大学大学院商学研究科講師

  • 2002年11月    

    名古屋大学大学院多元数理科学研究科非常勤講師

  • 2000年11月    

    東京都立大学理学部非常勤講師

  • 1998年10月 - 2000年3月

    一橋大学商学部講師

  • 1995年4月 - 1998年9月

    東京工業大学理学部助手

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所属学協会

  • 2003年4月 - 現在

    日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE)

  • 1998年11月 - 現在

    日本数学会

  •   - 現在

    日本応用数理学会

  • 数理経済学会

  • 日本ファイナンス学会

  • 日本保険・年金リスク学会(JARIP)

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研究キーワード

  • 確率論

  • マルチンゲール

  • 数理ファイナンス

研究分野

  • 自然科学一般 / 数理解析学  / 数学解析

論文

  • 混合Poisson過程を用いたCramer-Lundbergモデルの一般化とその破産確率

    冨田昌, 高岡浩一郎, 石坂元一

    企業研究(中央大学企業研究所)   ( 42 )   19 - 30   2023年2月

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    記述言語:日本語   掲載種別:研究論文(大学,研究機関等紀要)  

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  • On the ruin probability of a generalized Cramer-Lundberg model driven by mixed Poisson processes 査読

    Masashi Tomita, Koichiro Takaoka, Motokazu Ishizaka

    Journal of Applied Probability   59 ( 3 )   849 - 850   2022年9月

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    記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:Cambridge University Press  

    DOI: 10.1017/jpr.2021.99

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  • On a determination formula for the estimation of copula-based Value at Risk 査読

    A. M. M. Barreto, N. Ishimura, K. Takaoka

    Proceedings of the 53rd International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications   86 - 92   2022年4月

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    記述言語:英語   掲載種別:研究論文(国際会議プロシーディングス)  

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  • 流動性の不足と信用リスクの分析―流動性デフォルトリスクの構造型アプローチに関する一考察

    高岡 浩一郎

    小川英治編著『世界金融危機と金利・為替-通貨・金融への影響と評価手法の再構築』東京大学出版会   169 - 179   2015年3月

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    記述言語:日本語   掲載種別:研究論文(その他学術会議資料等)  

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  • Optimal Risk Sharing in the Presence of Moral Hazard under Market Risk and Jump Risk (共著) 査読

    Takashi Misumi, Hisashi Nakamura, Koichiro Takaoka

    Japanese Journal of Monetary and Financial Economics   2   59 - 73   2014年3月

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    記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)  

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  • A Continuous-Time Optimal Insurance Design with Costly Monitoring (共著) 査読

    Hisashi Nakamura, Koichiro Takaoka

    Asia-Pacific Financial Markets   21 ( 3 )   237 - 261   2014年

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    記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)  

    DOI: 10.1007/s10690-014-9184-9

    Scopus

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  • A Note on the Condition of No Unbounded Profit with Bounded Risk (共著) 査読

    Koichiro Takaoka, Martin Schweizer

    Finance and Stochastics   18 ( 2 )   393 - 405   2014年

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    記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)  

    DOI: 10.1007/s00780-014-0229-8

    Scopus

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  • The instantaneous volatility and the implied volatility surface for a generalized Black-Scholes model (共著) 査読

    Koichiro Takaoka, Hidenori Futami

    Asia-Pacific Financial Markets   17 ( 4 )   391 - 436   2010年12月

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    記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)  

    Takaoka(2004) proposed a generalization of the Black-Scholes stock price model by taking a weighted average of geometric Brownian motions of different variance parameters. The model can be classified as a local volatility model, though its local volatility function is not explicitly given. In the present paper, we prove some properties concerning the instantaneous volatility process, the implied volatility curve, and the local volatility function of the generalized model. Some numerical computations are also carried out to confirm our results.

    DOI: 10.1007/s10690-009-9112-6

    Scopus

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  • デフォルト確率の推定における景気変動の影響とパネル・ロジット・モデルの有用性 (共著)

    松本理, 高岡浩一郎

    『設立10周年記念懸賞論文』㈱金融工学研究所   19 - 61   2010年2月

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    記述言語:日本語   掲載種別:研究論文(その他学術会議資料等)  

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  • 数理ファイナンスの基本定理について

    高岡 浩一郎

    一橋論叢   133 ( 3 )   221 - 229   2005年3月

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    記述言語:日本語   掲載種別:研究論文(大学,研究機関等紀要)   出版者・発行元:一橋大学  

    DOI: 10.15057/15347

    CiNii Books

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  • A complete-market generalization of the Black-Scholes model 査読

    Koichiro Takaoka

    Asia-Pacific Financial Markets   11 ( 4 )   431 - 444   2004年12月

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    記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)  

    The author proposes a new single-stock generalization of the Black-Scholes model. The stock price process is Markovian, the volatility is time-varying, and the market is complete. We also consider the option pricing based on our model and a connection with the equilibrium theory. © Springer 2006.

    DOI: 10.1007/s10690-006-9021-x

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  • On the pricing of defaultable bonds using the framework of barrier options (共著) 査読

    Motokazu Ishizaka, Koichiro Takaoka

    Asia-Pacific Financial Markets   10 ( 2-3 )   151 - 162   2003年9月

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    記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)  

    In the framework of the structural approach of bond pricing, we extend the Fujita-Ishizaka model by considering more realistic payoffs. The payoff to the bondholder at time of default, provided that default occurs prior to maturity, depends on the firm value at time of default. We also find the new measure with the advantage to calculate the value of bond and its financial interpretation. In addition, we present some numerical exmaples.

    DOI: 10.1007/s10690-005-6008-y

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  • Black-Scholes 株価モデルの一つの拡張

    高岡 浩一郎

    『新世紀の先物市場』一橋大学大学院商学研究科編,東洋経済新報社   47 - 54   2002年10月

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    記述言語:日本語   掲載種別:研究論文(その他学術会議資料等)  

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  • An equilibrium model of the short-term stock price behavior

    Koichiro Takaoka

    数理解析研究所講究録   1215   143 - 157   2001年6月

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    記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:京都大学  

    The author proposes a new equilibrium model for stock price processes. We first consider our one-period formulation, and then its continuous-time analogue. The dynamics of the resulting price process is determined by the distribution of risk tolerance among the agents, and for some special case we recover the Black-Scholes stock price model.

    CiNii Books

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  • 公平な賭けはいつまで続けても本当に公平か?

    高岡 浩一郎

    一橋論叢   124 ( 3 )   437 - 446   2000年9月

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    記述言語:日本語   掲載種別:研究論文(大学,研究機関等紀要)   出版者・発行元:一橋大学  

    論文タイプ||論説

    DOI: 10.15057/10480

    CiNii Books

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  • 確率の謎

    高岡 浩一郎

    一橋論叢   121 ( 4 )   613 - 624   1999年4月

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    記述言語:日本語   掲載種別:研究論文(大学,研究機関等紀要)   出版者・発行元:一橋大学  

    論文タイプ||論説

    DOI: 10.15057/11873

    CiNii Books

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  • Some remarks on the uniform integrability of continuous martingales 査読

    K Takaoka

    SEMINAIRE DE PROBABILITES XXXIII   1709   327 - 333   1999年

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    記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:SPRINGER-VERLAG BERLIN  

    In this article we show a property on the tails of the supremum and the quadratic variation of real-valued continuous (local) martingales, and furthermore use the property to give a characterization of uniform integrable martingales. Our result refines or generalizes the main theorems of the following three papers: Az{\'e}ma-Gundy-Yor (1980), Elworthy-Li-Yor (1997), and the continuous martingale version of Galtchouk-Novikov (1997). The present article is also closely related to a recent paper of Elworthy-Li-Yor.

    Web of Science

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  • On the martingales obtained by an extension due to Saisho, Tanemura and Yor of Pitman's theorem 査読

    Koichiro Takaoka

    Seminaire de Probabilites XXXI, Lecture Notes in Mathematics 1665, edited by J. Azéma, M. Emery and M. Yor, Springer   256 - 265   1997年6月

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    記述言語:英語   掲載種別:研究論文(その他学術会議資料等)  

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  • On the Sparre Andersen transformation for multidimensional Brownian bridge (共著) 査読

    Shigeo Kusuoka, Koichiro Takaoka

    Journal of Mathematical Sciences, The University of Tokyo   4 ( 1 )   211 - 227   1997年4月

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    記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:東京大学  

    A family of law-preserving path transformations of $d$-dimensional Brownian bridge (pinned Brownian motion), $d\geq1,$ is constructed. This generalizes a result of one-dimensional cases obtained first by Embrechts, Rogers and Yor. Our approach and theirs are, however, completely different from each other.

    CiNii Books

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  • A class of path transformations of one-dimensional Brownian motion 査読

    Koichiro Takaoka

    Stochastic Analysis: Random Fields and Measure-Valued Processes, Israel Mathematical Conference Proceedings(IMCP) Volume 10, edited by J.-P. Fouque K. J. Hochberg and E. Merzbach, published by American Mathematical Society   193 - 201   1996年12月

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    記述言語:英語   掲載種別:研究論文(国際会議プロシーディングス)  

    The author constructs a class of path transformations of one-dimensional Brownian motion for each of which the resulting process is again a Brownian motion. The proof is obtained by taking the limit of a combinatorial argument of random walks.

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書籍等出版物

  • 『穴埋め式確率・統計らくらくワークブック』 (共著)

    藤田岳彦, 高岡浩一郎( 担当: 共著)

    講談社  2003年10月  ( ISBN:9784061539945

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    担当ページ:1~174   記述言語:日本語   著書種別:学術書

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  • 翻訳:『デリバティブ価格理論入門――金融工学への確率解析』 原著は M. Baxter & A. Rennie, "Financial Calculus" Cambridge University Press

    藤田岳彦氏, 塩谷匡介氏との共訳( 担当: 共著)

    シグマベイスキャピタル社  2001年2月  ( ISBN:9784916106513

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    担当ページ:1~310   記述言語:日本語   著書種別:学術書

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講演・口頭発表等

  • 数理ファイナンスの第 1 基本定理 ―確率積分とマルチンゲール測度― 招待

    高岡 浩一郎

    日本数学会2018年度年会(統計数学分科会)  ( 東京大学駒場キャンパス )   2018年3月 

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(招待・特別)  

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  • Some Results on the Yard-Sale Model of Asset Exchange

    高岡 浩一郎

    大阪大学確率論セミナー  ( 大阪大学理学部 )   2017年1月 

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

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  • 流動性の不足と信用リスクの分析―流動性デフォルトリスクの構造型アプローチに関する一考察 国際会議

    高岡 浩一郎

    第五回吉林大学・一橋大学共同学術フォーラム「グローバル金融危機以降の通貨、銀行及び金融監督」  ( 吉林大学経済学院 )   2016年9月  吉林大学経済学院、吉林大学中日経済共同研究センター、一橋大学

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

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  • 流動性の不足と信用リスクの分析

    高岡 浩一郎

    平成28年度第1回一橋大学政策フォーラム「世界金融危機と金利・為替」  ( 学術総合センター )   2016年7月 

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

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  • 数理ファイナンスの基本定理について

    高岡 浩一郎

    法政大学 浦谷・安田研究室セミナー  ( 法政大学小金井キャンパス )   2015年4月 

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

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  • 数理ファイナンスの基本定理について 招待

    高岡 浩一郎

    金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2014  ( 大阪大学中之島センター )   2014年12月 

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(招待・特別)  

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  • 構造型アプローチの Leland モデルに関する一考察

    高岡 浩一郎

    JAFEE信用リスク理論研究部会  ( 学術総合センター )   2012年2月 

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

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  • 数理ファイナンスの基本定理について

    高岡 浩一郎

    一橋大学数理科学セミナー  ( 一橋大学第3研究館 )   2012年1月 

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

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  • 数理ファイナンスの基本定理について

    高岡 浩一郎

    関西大学確率論セミナー  ( 関西大学第四学舎二号館 )   2011年10月 

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

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  • 信用リスクの構造型モデルに関する一考察

    高岡 浩一郎

    金融工学教育センター (cfee) 研究発表会  ( 一橋大学大学マーキュリータワー )   2011年10月 

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

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  • NUPBR (no unbounded profit with bounded risk) 条件とstrict martingale density の存在との同値性

    高岡 浩一郎

    数理ファイナンスとその周辺  ( 東京大学(本郷キャンパス)小島ホール2階コンファレンスルーム )   2011年1月 

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

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  • On the Condition of No Unbounded Profit with Bounded Risk 国際会議

    高岡 浩一郎

    Workshop on Mathematical Finance and Related Issues  ( 京都リサーチパーク )   2010年9月 

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    記述言語:英語   会議種別:口頭発表(一般)  

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  • On the Condition of No Unbounded Profit with Bounded Risk 国際会議

    高岡 浩一郎

    Topics in Mathematical Finance II  ( 大阪大学基礎工学研究科I棟204 )   2010年8月 

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    記述言語:英語   会議種別:口頭発表(一般)  

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  • NUPBR (no unbounded profit with bounded risk) 条件とstrict martingale density の存在との同値性

    高岡 浩一郎

    数理ファイナンス水曜セミナー  ( 東京大学数理科学研究科(駒場) )   2010年6月 

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

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  • Black-Scholes モデルの拡張について

    高岡 浩一郎

    首都大学数理解析セミナー  ( 首都大学8号館 )   2009年10月 

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

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  • On a complete-market generalization of the Black-Scholes model 国際会議

    高岡 浩一郎

    Mathematical Finance and Related Topics in Economics and Engineering  ( 関西セミナーハウス(京都市) )   2009年8月 

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    記述言語:英語   会議種別:口頭発表(一般)  

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  • Black-Scholes モデルの拡張について

    高岡 浩一郎

    京都大学数学科談話会  ( 京都大学理学研究科数学科 )   2009年7月 

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

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  • The instantaneous volatility and the implied volatility surface for a generalized Black-Scholes model

    高岡 浩一郎, 二見 英徳

    中之島ワークショップ「金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2008」  ( 大阪大学中之島センター7階セミナー室 )   2008年12月 

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

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  • ある拡張型 Black-Scholes モデルの瞬間的ボラティリティ過程について

    高岡 浩一郎

    中之島ワークショップ「金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2009」  ( 大阪大学中之島センター7階 )   2008年12月 

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

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  • The instantaneous volatility and the implied volatility surface for a generalized Black-Scholes model

    高岡 浩一郎, 二見 英徳

    第8回立命館国際シンポジウム「確率過程論と数理ファイナンスへの応用」および第7回 Columbia-Jafee Conference on Mathematical Finance  ( キャンパスプラザ京都 )   2008年3月 

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    記述言語:英語   会議種別:口頭発表(一般)  

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  • The instantaneous volatility and the implied volatility surface for a generalized Black-Scholes model

    高岡 浩一郎, 二見 英徳

    JAFEE(日本金融・証券計量・工学学会)2007年度冬季大会  ( 中央大学駿河台記念館(東京都千代田区) )   2007年12月 

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

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  • Black-Scholes モデルの拡張について

    高岡 浩一郎

    解析セミナー  ( 立命館大学 数理科学科(ウエストウイング7階 数学第3研究室) )   2007年11月 

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

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  • A complete-market generalization of the Black-Scholes model 招待

    高岡 浩一郎

    2006年度JAFEE賞授与式  ( 筑波大学東京キャンパスG501 )   2007年4月 

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(招待・特別)  

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  • A complete-market generalization of the Black-Scholes model 国際会議

    高岡 浩一郎

    The Fourth World Congress of the Bachelier Finance Society  ( 一橋大学大学院国際企業戦略研究科(東京都千代田区) )   2006年8月 

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    記述言語:英語   会議種別:口頭発表(一般)  

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  • A complete-market generalization of the Black-Scholes model

    高岡 浩一郎

    数理ファイナンス水曜セミナー  ( 東京大学数理科学研究科118号室(駒場) )   2006年7月 

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

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  • Black-Scholes モデルの拡張について

    高岡 浩一郎

    広島確率論・力学系セミナー  ( 広島大学大学院理学研究科B701号室(鏡山キャンパス) )   2006年7月 

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

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  • 数理ファイナンスの基本定理について

    高岡 浩一郎

    九州確率論セミナー  ( 九州大学理学部3号館 3110 号室 )   2005年2月 

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

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  • 数理ファイナンスの基本定理について

    高岡 浩一郎

    東京確率論月曜セミナー  ( 東京工業大学(大岡山)本館3階34号室 )   2005年1月 

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

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  • 数理ファイナンスの基本定理について

    高岡 浩一郎

    解析セミナー  ( 立命館大学 数理科学科 )   2005年1月 

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

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  • 数理ファイナンスの第1基本定理と structure condition

    高岡 浩一郎

    数理ファイナンス水曜セミナー  ( 東京大学数理科学研究科126号室(駒場) )   2004年11月 

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

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  • マルチンゲールやその stochastic exponential の一様可積分性について

    高岡 浩一郎

    Stochastic Analysis, Stochastic Control and Mathematical Finance  ( 大阪大学基礎工学研究科J棟617 )   2004年2月 

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

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  • Black-Scholes 株価モデルの1つの拡張

    高岡 浩一郎

    第53回理論応用力学講演会  ( 日本学術会議(六本木) )   2004年1月 

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

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  • Black-Scholes 株価モデルの1つの拡張

    高岡 浩一郎

    JAFEE(日本金融・証券計量・工学学会)2003年度冬季大会  ( 学術総合センター一橋記念講堂(東京都千代田区) )   2003年12月 

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

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  • On Kazamaki's criterion for continuous exponential martingales

    高岡 浩一郎

    数理ファイナンス小研究会  ( 大阪大学シグマホール セミナー室1 )   2003年7月 

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    記述言語:英語   会議種別:口頭発表(一般)  

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  • 数理ファイナンスの第1基本定理に関するサーベイおよび補足

    高岡 浩一郎

    数理ファイナンス水曜セミナー  ( 東京大学数理科学研究科126号室(駒場) )   2003年6月 

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

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  • On Kazamaki's criterion for continuous exponential martingales

    高岡 浩一郎

    東京確率論月曜セミナー  ( 東京工業大学(大岡山)本館3階34号室 )   2003年5月 

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

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  • On Kazamaki's criterion for continuous exponential martingales 国際会議

    Koichiro Takaoka

    l'Ecole d'Ete des Probabilites de St-Flour  ( St-Flour, France )   2002年7月 

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    記述言語:英語   会議種別:口頭発表(一般)  

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  • A remark on Pitman's 2M-X theorem 招待 国際会議

    Koichiro Takaoka

    Seminaire de Calcul Stochastique  ( ストラスブール大学 )   2002年3月 

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    記述言語:英語   会議種別:口頭発表(一般)  

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  • A generalization of the Black-Scholes stock price model 国際会議

    Koichiro Takaoka

    Seminaire Mathematiques de l'Economie et de la Finance  ( L'Institut Henri Poincare )   2001年11月 

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    記述言語:英語   会議種別:口頭発表(一般)  

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  • ある種の均衡モデルから導かれる資産価格過程

    高岡 浩一郎

    横浜市立大学理学部数理科学教室談話会  ( 横浜市立大学理学部 )   2001年1月 

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

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  • ある種の均衡モデルから導かれる資産価格過程

    高岡 浩一郎

    経済の数理解析(京都大学数理解析研究所研究集会 研究者代表 丸山徹)  ( 京大会館 101 号室 )   2000年12月 

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

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  • An equilibrium model of the short-term stock price behavior 国際会議

    Koichiro Takaoka

    Rencontre franco-japonaise de Probabilites  ( パリ第6・7大学 )   2000年11月 

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    記述言語:英語   会議種別:口頭発表(一般)  

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  • ある種の均衡モデルから導かれる資産価格過程

    高岡 浩一郎

    関西確率論セミナー  ( 京都大学理学部数学教室 )   2000年11月 

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

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  • ある種の均衡モデルから導かれる資産価格過程

    高岡 浩一郎

    東京確率論月曜セミナー  ( 東京大学 数理科学研究科棟1階 126 号室 (駒場) )   2000年2月 

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

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  • On a class of path transformations of Brownian motion 国際会議

    Koichiro Takaoka

    日露確率・統計シンポジウム  ( 東京 )   1995年7月 

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    記述言語:英語   会議種別:口頭発表(一般)  

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受賞

  • 日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE)2006年度論文賞

    2007年4月   日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE)   JAPAN

共同研究・競争的資金等の研究課題

現在の担当授業科目

  • 2023年度   基礎数学   学部

  • 2023年度   数学入門   学部

  • 2023年度   演習Ⅰ   学部

  • 2023年度   演習Ⅱ   学部

  • 2023年度   演習Ⅲ   学部

  • 2023年度   演習Ⅳ   学部

  • 2023年度   演習論文   学部

  • 2023年度   確率論   学部

  • 2023年度   解析学   学部

  • 2023年度   課題演習Ⅰ   学部

  • 2023年度   課題演習Ⅱ   学部

  • 2023年度   基礎セミナー(経済学)   大学院

  • 2023年度   数理ファイナンスⅠ   大学院

  • 2023年度   数理ファイナンスⅡ   大学院

  • 2023年度   演習Ⅰ(数理ファイナンス)   大学院

  • 2023年度   演習Ⅱ(数理ファイナンス)   大学院

  • 2023年度   特殊研究Ⅰ(数理ファイナンス)   大学院

  • 2023年度   特殊研究Ⅱ(数理ファイナンス)   大学院

  • 2023年度   特殊研究Ⅲ(数理ファイナンス)   大学院

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