学位
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博士（数理科学） （ 東京大学 ）
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修士（数理科学） （ 東京大学 ）
学歴
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1995年3月
東京大学 数理科学研究科 修士 修了
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1993年3月
東京大学 理学部 数学科（理科I類） 卒業
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1989年3月
国立筑波大学附属駒場高等学校 卒業
経歴
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2019年4月 - 現在
中央大学商学部教授
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2019年10月
京都大学大学院理学研究科非常勤講師
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2018年4月 - 2019年3月
一橋大学大学院経営管理研究科教授
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2015年4月 - 2018年3月
一橋大学大学院商学研究科教授
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2017年1月
大阪大学大学院基礎工学研究科非常勤講師
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2007年4月 - 2015年3月
一橋大学大学院商学研究科准教授
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2012年10月 - 2013年1月
東京大学大学院経済学研究科非常勤講師
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2010年10月
千葉大学理学部非常勤講師
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2009年10月
首都大学東京理学部非常勤講師
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2009年6月 - 2009年7月
京都大学大学院理学研究科非常勤講師
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2009年1月
熊本大学理学部非常勤講師
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2008年11月
千葉大学理学部非常勤講師
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2004年4月 - 2007年3月
一橋大学大学院商学研究科助教授
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2007年2月
信州大学理学部非常勤講師
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2006年11月
千葉大学理学部非常勤講師
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2006年7月
広島大学大学院理学研究科非常勤講師
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2005年11月
筑波大学大学院数理物質科学研究科非常勤講師
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2005年5月 - 2005年6月
東北大学理学部非常勤講師
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2004年11月
千葉大学理学部非常勤講師
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2000年4月 - 2004年3月
一橋大学大学院商学研究科講師
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2002年11月
名古屋大学大学院多元数理科学研究科非常勤講師
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2000年11月
東京都立大学理学部非常勤講師
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1998年10月 - 2000年3月
一橋大学商学部講師
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1995年4月 - 1998年9月
東京工業大学理学部助手
所属学協会
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2003年4月 - 現在
日本金融・証券計量・工学学会（JAFEE）
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1998年11月 - 現在
日本数学会
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- 現在
日本応用数理学会
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数理経済学会
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日本ファイナンス学会
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日本保険・年金リスク学会(JARIP)
研究キーワード
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確率論
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マルチンゲール
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数理ファイナンス
研究分野
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自然科学一般 / 数理解析学 / 数学解析
論文
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混合Poisson過程を用いたCramer-Lundbergモデルの一般化とその破産確率
冨田昌, 高岡浩一郎, 石坂元一
企業研究（中央大学企業研究所） ( 42 ) 19 - 30 2023年2月
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On the ruin probability of a generalized Cramer-Lundberg model driven by mixed Poisson processes 査読
Masashi Tomita, Koichiro Takaoka, Motokazu Ishizaka
Journal of Applied Probability 59 ( 3 ) 849 - 850 2022年9月
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On a determination formula for the estimation of copula-based Value at Risk 査読
A. M. M. Barreto, N. Ishimura, K. Takaoka
Proceedings of the 53rd International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications 86 - 92 2022年4月
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流動性の不足と信用リスクの分析―流動性デフォルトリスクの構造型アプローチに関する一考察
高岡 浩一郎
小川英治編著『世界金融危機と金利・為替-通貨・金融への影響と評価手法の再構築』東京大学出版会 169 - 179 2015年3月
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Optimal Risk Sharing in the Presence of Moral Hazard under Market Risk and Jump Risk （共著） 査読
Takashi Misumi, Hisashi Nakamura, Koichiro Takaoka
Japanese Journal of Monetary and Financial Economics 2 59 - 73 2014年3月
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A Continuous-Time Optimal Insurance Design with Costly Monitoring （共著） 査読
Hisashi Nakamura, Koichiro Takaoka
Asia-Pacific Financial Markets 21 ( 3 ) 237 - 261 2014年
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A Note on the Condition of No Unbounded Profit with Bounded Risk （共著） 査読
Koichiro Takaoka, Martin Schweizer
Finance and Stochastics 18 ( 2 ) 393 - 405 2014年
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The instantaneous volatility and the implied volatility surface for a generalized Black-Scholes model （共著） 査読
Koichiro Takaoka, Hidenori Futami
Asia-Pacific Financial Markets 17 ( 4 ) 391 - 436 2010年12月
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デフォルト確率の推定における景気変動の影響とパネル・ロジット・モデルの有用性 （共著）
松本理, 高岡浩一郎
『設立１０周年記念懸賞論文』㈱金融工学研究所 19 - 61 2010年2月
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高岡 浩一郎
一橋論叢 133 ( 3 ) 221 - 229 2005年3月
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A complete-market generalization of the Black-Scholes model 査読
Koichiro Takaoka
Asia-Pacific Financial Markets 11 ( 4 ) 431 - 444 2004年12月
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On the pricing of defaultable bonds using the framework of barrier options （共著） 査読
Motokazu Ishizaka, Koichiro Takaoka
Asia-Pacific Financial Markets 10 ( 2-3 ) 151 - 162 2003年9月
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Black-Scholes 株価モデルの一つの拡張
高岡 浩一郎
『新世紀の先物市場』一橋大学大学院商学研究科編，東洋経済新報社 47 - 54 2002年10月
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An equilibrium model of the short-term stock price behavior
Koichiro Takaoka
数理解析研究所講究録 1215 143 - 157 2001年6月
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高岡 浩一郎
一橋論叢 124 ( 3 ) 437 - 446 2000年9月
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高岡 浩一郎
一橋論叢 121 ( 4 ) 613 - 624 1999年4月
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Some remarks on the uniform integrability of continuous martingales 査読
K Takaoka
SEMINAIRE DE PROBABILITES XXXIII 1709 327 - 333 1999年
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On the martingales obtained by an extension due to Saisho, Tanemura and Yor of Pitman's theorem 査読
Koichiro Takaoka
Seminaire de Probabilites XXXI, Lecture Notes in Mathematics 1665, edited by J. Azéma, M. Emery and M. Yor, Springer 256 - 265 1997年6月
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On the Sparre Andersen transformation for multidimensional Brownian bridge （共著） 査読
Shigeo Kusuoka, Koichiro Takaoka
Journal of Mathematical Sciences, The University of Tokyo 4 ( 1 ) 211 - 227 1997年4月
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A class of path transformations of one-dimensional Brownian motion 査読
Koichiro Takaoka
Stochastic Analysis: Random Fields and Measure-Valued Processes, Israel Mathematical Conference Proceedings(IMCP) Volume 10, edited by J.-P. Fouque K. J. Hochberg and E. Merzbach, published by American Mathematical Society 193 - 201 1996年12月
書籍等出版物
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『穴埋め式確率・統計らくらくワークブック』 （共著）
藤田岳彦, 高岡浩一郎（ 担当： 共著）
講談社 2003年10月 （ ISBN:9784061539945 ）
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翻訳：『デリバティブ価格理論入門――金融工学への確率解析』 原著は M. Baxter & A. Rennie, "Financial Calculus" Cambridge University Press
藤田岳彦氏, 塩谷匡介氏との共訳（ 担当： 共著）
シグマベイスキャピタル社 2001年2月 （ ISBN:9784916106513 ）
講演・口頭発表等
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数理ファイナンスの第 1 基本定理 ―確率積分とマルチンゲール測度― 招待
高岡 浩一郎
日本数学会2018年度年会（統計数学分科会） ( 東京大学駒場キャンパス ) 2018年3月
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Some Results on the Yard-Sale Model of Asset Exchange
高岡 浩一郎
大阪大学確率論セミナー ( 大阪大学理学部 ) 2017年1月
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流動性の不足と信用リスクの分析―流動性デフォルトリスクの構造型アプローチに関する一考察 国際会議
高岡 浩一郎
第五回吉林大学・一橋大学共同学術フォーラム「グローバル金融危機以降の通貨、銀行及び金融監督」 ( 吉林大学経済学院 ) 2016年9月 吉林大学経済学院、吉林大学中日経済共同研究センター、一橋大学
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流動性の不足と信用リスクの分析
高岡 浩一郎
平成２８年度第１回一橋大学政策フォーラム「世界金融危機と金利・為替」 ( 学術総合センター ) 2016年7月
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数理ファイナンスの基本定理について
高岡 浩一郎
法政大学 浦谷・安田研究室セミナー ( 法政大学小金井キャンパス ) 2015年4月
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数理ファイナンスの基本定理について 招待
高岡 浩一郎
金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2014 ( 大阪大学中之島センター ) 2014年12月
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構造型アプローチの Leland モデルに関する一考察
高岡 浩一郎
JAFEE信用リスク理論研究部会 ( 学術総合センター ) 2012年2月
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数理ファイナンスの基本定理について
高岡 浩一郎
一橋大学数理科学セミナー ( 一橋大学第３研究館 ) 2012年1月
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数理ファイナンスの基本定理について
高岡 浩一郎
関西大学確率論セミナー ( 関西大学第四学舎二号館 ) 2011年10月
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信用リスクの構造型モデルに関する一考察
高岡 浩一郎
金融工学教育センター (cfee) 研究発表会 ( 一橋大学大学マーキュリータワー ) 2011年10月
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NUPBR (no unbounded profit with bounded risk) 条件とstrict martingale density の存在との同値性
高岡 浩一郎
数理ファイナンスとその周辺 ( 東京大学（本郷キャンパス）小島ホール２階コンファレンスルーム ) 2011年1月
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On the Condition of No Unbounded Profit with Bounded Risk 国際会議
高岡 浩一郎
Workshop on Mathematical Finance and Related Issues ( 京都リサーチパーク ) 2010年9月
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On the Condition of No Unbounded Profit with Bounded Risk 国際会議
高岡 浩一郎
Topics in Mathematical Finance II ( 大阪大学基礎工学研究科Ｉ棟204 ) 2010年8月
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NUPBR (no unbounded profit with bounded risk) 条件とstrict martingale density の存在との同値性
高岡 浩一郎
数理ファイナンス水曜セミナー ( 東京大学数理科学研究科（駒場） ) 2010年6月
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Black-Scholes モデルの拡張について
高岡 浩一郎
首都大学数理解析セミナー ( 首都大学８号館 ) 2009年10月
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On a complete-market generalization of the Black-Scholes model 国際会議
高岡 浩一郎
Mathematical Finance and Related Topics in Economics and Engineering ( 関西セミナーハウス（京都市） ) 2009年8月
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Black-Scholes モデルの拡張について
高岡 浩一郎
京都大学数学科談話会 ( 京都大学理学研究科数学科 ) 2009年7月
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The instantaneous volatility and the implied volatility surface for a generalized Black-Scholes model
高岡 浩一郎, 二見 英徳
中之島ワークショップ「金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2008」 ( 大阪大学中之島センター７階セミナー室 ) 2008年12月
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ある拡張型 Black-Scholes モデルの瞬間的ボラティリティ過程について
高岡 浩一郎
中之島ワークショップ「金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2009」 ( 大阪大学中之島センター７階 ) 2008年12月
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The instantaneous volatility and the implied volatility surface for a generalized Black-Scholes model
高岡 浩一郎, 二見 英徳
第8回立命館国際シンポジウム「確率過程論と数理ファイナンスへの応用」および第7回 Columbia-Jafee Conference on Mathematical Finance ( キャンパスプラザ京都 ) 2008年3月
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The instantaneous volatility and the implied volatility surface for a generalized Black-Scholes model
高岡 浩一郎, 二見 英徳
JAFEE（日本金融・証券計量・工学学会）2007年度冬季大会 ( 中央大学駿河台記念館（東京都千代田区） ) 2007年12月
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Black-Scholes モデルの拡張について
高岡 浩一郎
解析セミナー ( 立命館大学 数理科学科（ウエストウイング７階 数学第３研究室） ) 2007年11月
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A complete-market generalization of the Black-Scholes model 招待
高岡 浩一郎
2006年度JAFEE賞授与式 ( 筑波大学東京キャンパスG501 ) 2007年4月
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A complete-market generalization of the Black-Scholes model 国際会議
高岡 浩一郎
The Fourth World Congress of the Bachelier Finance Society ( 一橋大学大学院国際企業戦略研究科（東京都千代田区） ) 2006年8月
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A complete-market generalization of the Black-Scholes model
高岡 浩一郎
数理ファイナンス水曜セミナー ( 東京大学数理科学研究科１１８号室（駒場） ) 2006年7月
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Black-Scholes モデルの拡張について
高岡 浩一郎
広島確率論・力学系セミナー ( 広島大学大学院理学研究科B701号室（鏡山キャンパス） ) 2006年7月
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数理ファイナンスの基本定理について
高岡 浩一郎
九州確率論セミナー ( 九州大学理学部３号館 3110 号室 ) 2005年2月
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数理ファイナンスの基本定理について
高岡 浩一郎
東京確率論月曜セミナー ( 東京工業大学（大岡山）本館３階３４号室 ) 2005年1月
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数理ファイナンスの基本定理について
高岡 浩一郎
解析セミナー ( 立命館大学 数理科学科 ) 2005年1月
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数理ファイナンスの第１基本定理と structure condition
高岡 浩一郎
数理ファイナンス水曜セミナー ( 東京大学数理科学研究科１２６号室（駒場） ) 2004年11月
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マルチンゲールやその stochastic exponential の一様可積分性について
高岡 浩一郎
Stochastic Analysis, Stochastic Control and Mathematical Finance ( 大阪大学基礎工学研究科Ｊ棟６１７ ) 2004年2月
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Black-Scholes 株価モデルの１つの拡張
高岡 浩一郎
第53回理論応用力学講演会 ( 日本学術会議（六本木） ) 2004年1月
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Black-Scholes 株価モデルの１つの拡張
高岡 浩一郎
JAFEE（日本金融・証券計量・工学学会）2003年度冬季大会 ( 学術総合センター一橋記念講堂（東京都千代田区） ) 2003年12月
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On Kazamaki's criterion for continuous exponential martingales
高岡 浩一郎
数理ファイナンス小研究会 ( 大阪大学シグマホール セミナー室１ ) 2003年7月
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数理ファイナンスの第１基本定理に関するサーベイおよび補足
高岡 浩一郎
数理ファイナンス水曜セミナー ( 東京大学数理科学研究科１２６号室（駒場） ) 2003年6月
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On Kazamaki's criterion for continuous exponential martingales
高岡 浩一郎
東京確率論月曜セミナー ( 東京工業大学（大岡山）本館３階３４号室 ) 2003年5月
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On Kazamaki's criterion for continuous exponential martingales 国際会議
Koichiro Takaoka
l'Ecole d'Ete des Probabilites de St-Flour ( St-Flour, France ) 2002年7月
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A remark on Pitman's 2M-X theorem 招待 国際会議
Koichiro Takaoka
Seminaire de Calcul Stochastique ( ストラスブール大学 ) 2002年3月
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A generalization of the Black-Scholes stock price model 国際会議
Koichiro Takaoka
Seminaire Mathematiques de l'Economie et de la Finance ( L'Institut Henri Poincare ) 2001年11月
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ある種の均衡モデルから導かれる資産価格過程
高岡 浩一郎
横浜市立大学理学部数理科学教室談話会 ( 横浜市立大学理学部 ) 2001年1月
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ある種の均衡モデルから導かれる資産価格過程
高岡 浩一郎
経済の数理解析（京都大学数理解析研究所研究集会 研究者代表 丸山徹） ( 京大会館 101 号室 ) 2000年12月
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An equilibrium model of the short-term stock price behavior 国際会議
Koichiro Takaoka
Rencontre franco-japonaise de Probabilites ( パリ第６・７大学 ) 2000年11月
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ある種の均衡モデルから導かれる資産価格過程
高岡 浩一郎
関西確率論セミナー ( 京都大学理学部数学教室 ) 2000年11月
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ある種の均衡モデルから導かれる資産価格過程
高岡 浩一郎
東京確率論月曜セミナー ( 東京大学 数理科学研究科棟１階 126 号室 （駒場） ) 2000年2月
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On a class of path transformations of Brownian motion 国際会議
Koichiro Takaoka
日露確率・統計シンポジウム ( 東京 ) 1995年7月
受賞
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日本金融・証券計量・工学学会（JAFEE）２００６年度論文賞
2007年4月 日本金融・証券計量・工学学会（JAFEE） JAPAN
共同研究・競争的資金等の研究課題
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1998年4月 - 2000年3月
科学研究費助成事業 奨励研究(A)
資金種別：競争的資金
現在の担当授業科目
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2023年度 基礎数学 学部
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2023年度 数学入門 学部
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2023年度 演習Ⅰ 学部
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2023年度 演習Ⅱ 学部
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2023年度 演習Ⅲ 学部
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2023年度 演習Ⅳ 学部
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2023年度 演習論文 学部
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2023年度 確率論 学部
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2023年度 解析学 学部
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2023年度 課題演習Ⅰ 学部
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2023年度 課題演習Ⅱ 学部
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2023年度 基礎セミナー（経済学） 大学院
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2023年度 数理ファイナンスⅠ 大学院
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2023年度 数理ファイナンスⅡ 大学院
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2023年度 演習Ⅰ（数理ファイナンス） 大学院
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2023年度 演習Ⅱ（数理ファイナンス） 大学院
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2023年度 特殊研究Ⅰ（数理ファイナンス） 大学院
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2023年度 特殊研究Ⅱ（数理ファイナンス） 大学院
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2023年度 特殊研究Ⅲ（数理ファイナンス） 大学院