2025/04/15 更新

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タカオカ コウイチロウ
髙岡 浩一郎
TAKAOKA Koichiro
所属
商学部 教授
その他担当機関
商学研究科商学専攻博士課程前期課程
商学研究科商学専攻博士課程後期課程
連絡先
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外部リンク

学位

  • 博士(数理科学) ( 東京大学 )

  • 修士(数理科学) ( 東京大学 )

学歴

  • 1995年3月
     

    東京大学   数理科学研究科   修士   修了

  • 1993年3月
     

    東京大学   理学部   数学科(理科I類)   卒業

  • 1989年3月
     

    国立筑波大学附属駒場高等学校   卒業

経歴

  • 2019年4月 - 現在

    中央大学商学部教授

  • 2019年10月    

    京都大学大学院理学研究科非常勤講師

  • 2018年4月 - 2019年3月

    一橋大学大学院経営管理研究科教授

  • 2015年4月 - 2018年3月

    一橋大学大学院商学研究科教授

  • 2017年1月    

    大阪大学大学院基礎工学研究科非常勤講師

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所属学協会

  • 2003年4月 - 現在

    日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE)

  • 1998年11月 - 現在

    日本数学会

  •   - 現在

    日本応用数理学会

  • 数理経済学会

  • 日本ファイナンス学会

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研究キーワード

  • 確率論

  • マルチンゲール

  • 数理ファイナンス

研究分野

  • 自然科学一般 / 数理解析学  / 数学解析

論文

  • Some mathematical properties of the premium function and ruin probability of a generalized Cramér–Lundberg model driven by mixed poisson processes 査読

    Masashi Tomita, Koichiro Takaoka, Motokazu Ishizaka

    Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics   41 ( 3 )   1389 - 1412   2024年4月

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    記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:Springer Science and Business Media LLC  

    DOI: 10.1007/s13160-024-00656-4

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    その他リンク: https://link.springer.com/article/10.1007/s13160-024-00656-4/fulltext.html

  • 混合Poisson過程を用いたCramer-Lundbergモデルの一般化とその破産確率

    冨田昌, 高岡浩一郎, 石坂元一

    企業研究(中央大学企業研究所)   ( 42 )   19 - 30   2023年2月

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    記述言語:日本語   掲載種別:研究論文(大学,研究機関等紀要)  

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  • On the ruin probability of a generalized Cramer-Lundberg model driven by mixed Poisson processes 査読

    Masashi Tomita, Koichiro Takaoka, Motokazu Ishizaka

    Journal of Applied Probability   59 ( 3 )   849 - 850   2022年9月

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    記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:Cambridge University Press  

    DOI: 10.1017/jpr.2021.99

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  • On a determination formula for the estimation of copula-based Value at Risk 査読

    A. M. M. Barreto, N. Ishimura, K. Takaoka

    Proceedings of the 53rd International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications   86 - 92   2022年4月

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    記述言語:英語   掲載種別:研究論文(国際会議プロシーディングス)  

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  • 流動性の不足と信用リスクの分析―流動性デフォルトリスクの構造型アプローチに関する一考察

    高岡 浩一郎

    小川英治編著『世界金融危機と金利・為替-通貨・金融への影響と評価手法の再構築』東京大学出版会   169 - 179   2015年3月

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    記述言語:日本語   掲載種別:研究論文(その他学術会議資料等)  

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書籍等出版物

  • 『穴埋め式確率・統計らくらくワークブック』 (共著)

    藤田岳彦, 高岡浩一郎( 担当: 共著)

    講談社  2003年10月  ( ISBN:9784061539945

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    担当ページ:1~174   記述言語:日本語   著書種別:学術書

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  • 翻訳:『デリバティブ価格理論入門――金融工学への確率解析』 原著は M. Baxter & A. Rennie, "Financial Calculus" Cambridge University Press

    藤田岳彦氏, 塩谷匡介氏との共訳( 担当: 共著)

    シグマベイスキャピタル社  2001年2月  ( ISBN:9784916106513

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    担当ページ:1~310   記述言語:日本語   著書種別:学術書

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講演・口頭発表等

  • 数理ファイナンスの第 1 基本定理 ―確率積分とマルチンゲール測度― 招待

    高岡 浩一郎

    日本数学会2018年度年会(統計数学分科会)  ( 東京大学駒場キャンパス )   2018年3月 

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(招待・特別)  

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  • Some Results on the Yard-Sale Model of Asset Exchange

    高岡 浩一郎

    大阪大学確率論セミナー  ( 大阪大学理学部 )   2017年1月 

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

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  • 流動性の不足と信用リスクの分析―流動性デフォルトリスクの構造型アプローチに関する一考察 国際会議

    高岡 浩一郎

    第五回吉林大学・一橋大学共同学術フォーラム「グローバル金融危機以降の通貨、銀行及び金融監督」  ( 吉林大学経済学院 )   2016年9月  吉林大学経済学院、吉林大学中日経済共同研究センター、一橋大学

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

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  • 流動性の不足と信用リスクの分析

    高岡 浩一郎

    平成28年度第1回一橋大学政策フォーラム「世界金融危機と金利・為替」  ( 学術総合センター )   2016年7月 

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

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  • 数理ファイナンスの基本定理について

    高岡 浩一郎

    法政大学 浦谷・安田研究室セミナー  ( 法政大学小金井キャンパス )   2015年4月 

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

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受賞

  • 日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE)2006年度論文賞

    2007年4月   日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE)   JAPAN

共同研究・競争的資金等の研究課題

  • 新たな局面に入ったグローバル金融規制と危機管理の再構築

    研究課題/領域番号:17H02545  2017年4月 - 2020年3月

    日本学術振興会  科学研究費助成事業  基盤研究(B)  一橋大学

    小川 英治, 安田 行宏, 高岡 浩一郎, 花崎 正晴, 高見澤 秀幸, 小林 健太, 中村 恒

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    配分額:15340000円 ( 直接経費:11800000円 、 間接経費:3540000円 )

    本研究プロジェクトは、世界金融危機後のグローバル金融規制・危機管理についてミクロ分析とマクロ分析の両側面が相互に融合する形で研究が実施された。具体的には、まず、世界金融危機後の投資家のリスク意識、企業の金融活動及び金融市場・金融仲介の構造変化を考慮に入れながらグローバルな経済・市場動向をマクロ分析した。次に、その経済・市場の構造変化が企業の金融行動に与えた影響をミクロ(企業)の視点から考察した。最終的に、これら全ての研究が統括されミクロ・マクロ両分析が有機的に融合する形で本プロジェクトが完結し、政策提言が導かれた。研究成果は学会発表や学術誌への投稿・発刊を通じて国際的に広く発信された。

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  • グローバル金融危機後の新しい金利・為替評価手法の構築

    研究課題/領域番号:25285098  2013年4月 - 2016年3月

    日本学術振興会  科学研究費助成事業  基盤研究(B)  一橋大学

    小川 英治, 高岡 浩一郎, 中村 恒, 高見澤 秀幸, 小林 健太, 三隅 隆司, 池森 俊文

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    配分額:17420000円 ( 直接経費:13400000円 、 間接経費:4020000円 )

    グローバル金融危機発生後の新しい金利・為替評価モデルの開発は金融経済における最優先の急務であり、本研究は、マクロ金融分野とミクロ金融分野の両方にわたって、世界金融危機以降の金融市場及び金融セクターや金融政策・通貨政策の構造的変化を考察して、幾つかの新しい資産価格評価モデルを開発し、さらにそこから政策的含意を導出した。実際に、この研究の成果は2015年6月に科研費コンファレンスを開催して発表され、さらに、小川英治編著『世界金融危機と金利・為替 - 通貨・金融への影響と評価手法の再構築』として、2016年3月30日に東京大学出版会より出版され、社会一般に広く発信された。

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  • 確率解析の理論と応用

    研究課題/領域番号:19204010  2007年 - 2010年

    日本学術振興会  科学研究費助成事業  基盤研究(A) 

    松本 裕行, 竹田 雅好, 熊谷 隆, 白井 朋之, 貝瀬 秀裕, 矢野 孝次, 杉田 洋, 谷口 説男, 塩沢 裕一, 舟木 直久, 重川 一郎, 種村 秀紀, 関根 順, 日野 正訓, 高岡 浩一郎, 乙部 厳己, 会田 茂樹, 藤田 岳彦, 稲浜 譲, 稲浜 譲, 舟木 直久, 重川 一郎, 関根 順

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    配分額:32500000円 ( 直接経費:25000000円 、 間接経費:7500000円 )

    代表者,分担者のみならず日本国内の研究者の研究の進展に役立てるため,2件の国際会議を含む研究集会を毎年複数開催して日本内外の研究者の研究連絡,共同研究などを行った.また,海外の研究者の招聘し,さらに研究代表者,分担者,連携研究者が海外の研究集会に参加し,研究者を訪問した.これらの活動を通して,確率解析の理論の発展に寄与し,統計力学に起源をもつ問題,微分方程式論,多様体のスペクトル,数理ファイナンスなどの研究への応用に関する研究成果を得た.

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  • 流体方程式の解の大域挙動の研究

    研究課題/領域番号:13640206  2001年 - 2002年

    日本学術振興会  科学研究費助成事業  基盤研究(C)  一橋大学

    石村 直之, 高岡 浩一郎, 山崎 昌男, 森本 浩子

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    配分額:1000000円 ( 直接経費:1000000円 )

    1.流体方程式と関連した方程式の爆発解の研究
    この研究課題においては、まずKuramoto-Sivashinsky (KS)方程式の定常解に関して、その爆発解の存在と爆発の度合いについての知見を得た。周知のようにKS方程式は4階非線形であり、定常解といえども複雑な解構造を持っている。大域単調解の非存在、何種類かの周期解の存在など、現在までにいくつかの結果が知られている。定常解の構造を解明することは、元の方程式の大域挙動に関しての理解に繋がると考えられている。この意味での研究の意義は大きい。爆発解はある地点からは単調となり、その単調性を利用すれば、高階方程式を低階の方程式に変形することができる。この変形の方法を用いれば厳密な解析が可能となった。同様の方法はNavier-Stokes (NS)方程式の境界層方程式として著名なBlasius方程式の爆発解に関しても適用できた。Blasius方程式の場合は既に爆発解の存在は知られていたが、この特殊な変形法を用いることにより、今回その極めて初等的で見通しの良い別証明を与えることが可能となった。
    2.流体方程式と関連した自由境界問題の研究
    流体の現象では、その自然な一般化として自由境界を含んでモデル化する。自由境界問題とは、未知関数が定められている領域までも未知として求めようとする非線形問題である。この研究課題においては、流体方程式の研究において培われた解析手法や数値解法を適用することで、難解であるAmerican Put Optionの行使境界の近くにおける解の挙動について複雑な大域挙動の解析を行った。閉じた積分系としての厳密解表示公式を得た。

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  • 確率過程論とその数理ファイナンスへの応用

    1998年4月 - 2000年3月

    科学研究費助成事業  奨励研究(A) 

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    資金種別:競争的資金

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